Oscillatore Stocastico

In quest’articolo spieghiamo l’oscillatore stocastico strumento più utilizzato in analisi tecnica.

Cos’è lo Stocastico?

Questo oscillatore creato da George Lane nel 1970, questo strumento mette in relazione i prezzi di chiusura di uno strumento assieme all’intervallo di oscillazione degli stessi in un determinato tempo.

Questo indicatore è utilizzato dai tutti i broker attualmente presenti sul mercato, poichè il suo utilizzo è molto diffuso nelle migliori strategie di trading online. Si calcola in base al rapporto tra valori minimi e massimi di prezzo di un periodo di tempo. Da questo rapporto ricaviamo il valore %K sul quale poi viene calcolata la media %D.

Oscillatore Stocastico


Esattamente come altri oscillatori i trader riescono ad individuare le zone di ipercomprato ed ipervenduto, con valori predefiniti ovvero: ipercomprato un valore superiore a 80, mentre per l’ipervenduto la soglia è sotto i 20.

Tipi di stocastico

Abbiamo principalmente 3 tipi di oscillatore stocastico, ognuno con le proprie caratteristiche

Stocastico veloce (FAST);

Stocastico lento (SLOW),

Stocastico completo (FULL).

Esaminiamo nel dettaglio le diverse differenze:

Oscillatore stocastico veloce (FAST)

LO stocastico veloce si basa sull’idea originale di Lane, ovvero considera il rapporto tra massimi e minimi di prezzo di un periodo di tempo, tracciando così il valore %K (che scaturisce una linea che si vedrà di seguito) e il valore %D che è la media mobile del valore %K. Questa variante non è molto utilizzata a causa dell’eccessiva reattività dell’oscillatore e della difficile applicazione ed interpretazione poichè genera molti falsi segnali. Per cercare di ovviare a questo problema è stata considerata un’altra variante dello stocastico veloce: ovvero la versione lenta.

Oscillatore stocastico lento («slow»)

A differenza della precedente lo stocastico lento ci permette di ottenere una migliore generazione dei segnali dato che, in questa versione, poichè la linea del valore %K viene disegnata come media mobile a 3 periodi di quella %D. In questo caso, la linea %D è la media mobile a 3 periodi della nuova linea %K.

L’oscillatore stocastico lento restituisce dei segnali molto più puliti, poichè sono meno sensibili alle variazioni di prezzo.

Oscillatore stocastico completo («full»)

Passiamo ora alla versione più utilizzata in assoluto dell’oscillatore stocastico cioè quella completa, tale personalizzazione ci permette una personalizzazione della versione lenta. In questo modo, è possibile impostare numeri di periodi in generale, per il valore %K e per il valore %D.

Questo è sicuramente la versione preferita dalla maggior parte dei trader

Come funziona lo stocastico?

Cerchiamo di chiarire meglio le idee, facciamo un passo indietro, a livello strategico, tale indicatore è in grado di prevedere quasi sempre i punti di inversione del trend. Come abbiamo detto rappresenta il rapporto fra l’ultimo prezzo di chiusura e il range massimo-minimo durante un determinato periodo di tempo.

Come possiamo notare dai successivi grafici l’oscillatore è composto da due linee orizzontali ( che determinano le fasce ipercomprato e ipervenduto) e due linee che rappresentano due medie mobili (la veloce e la lenta). La linea della media mobile veloce ha di default un periodo pari a 3, mentre la media lenta ha un periodo pari a 13. L’oscillatore varia da una range da 0 a 100.

Segnali di vendita (andiamo al ribasso)

Quando entrambe le medie mobili, veloce e lenta, sono al di sopra del livello di ipercomprato, il trend potrebbe e ripeto potrebbe volgersi al ribasso, ma non è detto come vedremo più avanti in questo articolo.

stocastico ipercomprato
L’incrocio delle due linee è un’indicazione di un trend probabile ingresso al ribasso

Segnali di acquisto (andiamo al rialzo)

Al contrario quando entrambe le medie mobili, sia la veloce che lenta, sono sotto al livello di ipervenduto, il trend potrebbe volgersi al rialzo.

stocastico ipervenduto
L’incrocio delle due linee è un’indicazione di un trend probabile ingresso al rialzo

Ricapitolando, quando entrambe le medie mobili sia la veloce e lenta restano al di sopra del livello dell’80%, significa che l’asset sta subendo degli acquisti aggressivi. Viceversa quando entrambe le linee restano al di sotto del livello del 20% implica che tutti stanno cercando di sbarazzarsi di quell’asset. È da notare, comunque, che il calo del prezzo non rappresenta necessariamente un segnale di acquisto,( ovvero di andare al rialzo) poiché i titoli spesso rimangono in zona di ipervenduto per un certo tempo. Analogamente, un prezzo in aumento non indica sempre la necessità di aprire una posizione “Put” ( al ribasso). I titoli possono rimanere in ipercomprato per periodi relativamente lunghi durante i trend al rialzo più forti da qui la strategia che va filtrata.

esempio oscillatore stocastico

Come usarlo nel trading?

Toglietevi dalla testa di applicare solo la strategia Stoc Alto vado a ribasso e stoc basso vado al rialzo, vero la base teorica è questa, ma ripeto lo stocastico come tutti gli oscillatori sono strumenti di complemento alla strategia che spiegherò in questo sito web.

Lo scopo ti tale indicatore è rilevare i livelli di ipercomprato e ipervenduto e dare ai trader un suggerimento su quando aprire una posizione.