RSI

Oscillatore RSI

Oggi affrontiamo come argomento un indicatori usato nel trading online ovvero l’ RSI.

Questo strumento RSI ci permette di capire cosa sta succedendo nel mercato

Cos’è l’oscillatore RSI?

L’RSI (Relative Strenght Index) è un algoritmo che ci permette di individuare le fasi di eccesso del mercato, l’RSI è un oscillatore molto utilizzato nell’analisi tecnica.

In pratica questo oscillatore serve ad esprimere la forza o la debolezza di un determinato strumento finanziario basandosi sui i prezzi passati.

oscillatore RSI
Panoramica indicatore RSI

Oscillatore RSI: come viene calcolato?

L’RSI descrive quando il mercato entra in fasi di ipercomprato o di ipervenduto.

Esistono sue diverse formule per il calcolo dell’RSI:


\mbox{RSI}=\mbox{100}- \frac{100}{(1+(Gp/Gn)}

Dove:

  • Gp indica il numero dei periodi positivi
  • Gn il numero dei periodi negativi

\mbox{RSI}=\mbox{100}- \frac{100}{(1+(GpM/GnM)}

Dove:

  • GpM è la media dei periodi positivi
  • GnM è la media dei periodi negativi

La variabile X indica il numero di periodi che vogliamo utilizzare per calcolare l’RSI. Il parametro è liberamente personalizzabile, anche se il valore più utilizzato 14.

L’indice di forza relativa oscillerà in un range compreso tra i valori di 0 e 100.
L’RSI può essere applicato ad ogni tipo di timeframe e potrà quindi considerare i prezzi di chiusura di candele giornaliere, orarie, settimanali, ecc.

I professionisti del trading per dare significatività all’oscillatore RSI pongono i livelli di eccesso a 70-30 oppure 80-20.
Molto più rari sono i casi in cui i parametri di ipercomprato e ipervenduto impostati a 90 e 10 che, sebbene questi ultimi evitino un maggior numero di di falsi segnali che l’RSI può creare, sono di difficile raggiungimento.

Oscillatore RSI: significato e funzionamento

Una volta che impostiamo correttamente i parametri L’RSI ha un range di valori che va da 0 a 100:

  • valori dell’RSI al di sotto del 30 indicano una fase di ipervenduto.
  • valori dell’RSI al di sopra di 70 indicano una fase di ipercomprato.

Ipercomprato e Ipervenduto RSI

Prima di andare avanti ripassiamo un pò di definizioni importanti:

  • Ipercomprato: Definisce la fase di eccessivo rialzo del mercato. Questo indica il raggiungimento di una zona estrema definita a priori (es. 30-70 o 20-80) questo ci fa suonare un campanello ovvero una velocità di movimento eccessiva rispetto alla storia recente del prezzo del mercato. Ciò significa che presto i prezzi cercheranno un nuovo livello di equilibrio muovendosi al ribasso.

  • Ipervenduto: Viceversa a quando detto sopra, questa fase ci indica un eccessivo ribasso del mercato. Quindi il raggiungimento di questa zona estrema definita a priori,evidenzia anch’essa una velocità di movimento eccessiva rispetto alla storia recente del mercato. In questo caso i prezzi che hanno avuto ribassi troppo veloci e troppo marcati tenderanno a risalire cercando un nuovo equilibrio rispetto agli eccessi appena fatti registrare.


Se i movimenti rialzisti o ribassisti portano l’RSI a valori che superano le soglie di ipervenduto o ipercomprato, rispettivamente a 30 e 70, allora l’indice ci sta suggerendo che probabilmente ci sarà un possibile movimento di inversione del trend, come accennavo prima possiamo considerare i valori (80-20).

Dove si utilizza l’RSI?

Definiamo ora dove viene applicato tale oscillatore

I mercati consigliati per usare l’RSI sono:

Ma ovviamente si è liberi di usarlo anche altrove (esempio opzioni binarie) tuttavia presenta eccellenti risultati soprattutto sui 4 mercati sopra indicati.

Esattamente come lo Stocastico, anche l’RSI è un oscillatore di momentum ovvero che si muove all’interno di un range che va da 0 a 100 permettendo di cogliere il movimento del prezzo e la sua velocità.

Per definizione l’RSI si può misurare la forza dei recenti rialzi o ribassi del prezzo raccogliendo informazioni che si inquadrano sempre all’interno del range 0 – 100.

Il suo uso si basa quasi sempre su 14 periodi ( per periodi intendiamo 14 misurazioni di chiusure del prezzo ovvero prendiamo come campioni 14 elementi) tale valore è già impostato di default in quasi tutte le piattaforme di trading.

Esempio oscillatore RSI

Facciamo subito un esempio con pratico per capire ancora meglio il funzionamento dell’oscillatore RSI, il suo funzionamento e le indicazioni che ci fornisce.

Nel grafico che segue è stato considerato il cambio sterlina-dollaro con timeframe H4:

indicatore RSI
Le parti arancio indicano quando il prezzo va in ipercomprato e ipervenduto

Notiamo che L’andamento del cambio, con continue variazioni nel momentum, è rappresentato in modo fedele dal modo in cui si si muove l’RSI a 14 periodi, riportato nella parte inferiore del grafico.

Come anticipato il colore arancio evidenzia gli intervalli nei quali l’oscillatore RSI si è mosso in zone di ipervenduto o ipercomprato.
Per ogni ellisse arancione sul grafico è stata inserita freccia, di colore rosso o verde, che indica l’operazione suggerita dall’oscillatore in quel momento.

Come avrete intuito, le zone sotto 30 o sopra 70 rappresentato aree delicate dove molto spesso il livello dei prezzi tende a voler rientrare verso aree di maggiore neutralità.
Possiamo affermare, dunque, che l’RSI anticipa la possibile inversione di un trend. questa può essere una strategia ma attenzione che ci sono dei falsi segnali